Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1093 de la Comisión, de 20 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato de los informes de posiciones de las empresas de servicios de inversión y los organismos rectores del mercado

Campo numérico que puede contener valores positivos y negativos:

—-debe utilizarse como separador decimal el signo «.» (punto);

—-los números negativos van precedidos del signo «–» (menos).

Si procede, los valores deben indicarse redondeados y no truncados.

Las fechas deben indicarse en el formato siguiente:

AAAA-MM-DD

—-Fecha y hora según el formato siguiente:

AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

—-«AAAA» corresponde al año;

—-«MM» al mes;

—-«DD» al día;

—-«T» significa que debe utilizarse la letra «T»

—-«hh» corresponde a la hora;

—-«mm» a los minutos;

—-«ss.dddddd» a los segundos y las fracciones de segundo;

—-Z corresponde a la hora UTC.

Las fechas y horas deben indicarse en UTC.

Indicación de si el informe es nuevo o si se anula o modifica un informe anterior.

En caso de que se anule o modifique un informe presentado anteriormente, debe enviarse un informe que contenga todos los datos del informe original, y el «estado del informe» se señalará como «CANC».

Para las modificaciones, debe enviarse un nuevo informe que contenga todos los datos del informe original con todas las modificaciones de datos necesarias, y el «estado del informe» se señalará como «AMND».

«NEWT»: Nuevo

«CANC»: Anulación

«AMND»: Modificación

Campo que debe cumplimentarse con la cantidad total de interés abierto mantenido el viernes al final de la jornada de negociación. La cantidad debe expresarse en número de lotes (cuando los límites de posición se expresen en lotes) o en unidades del subyacente.

Los contratos de opción se incluirán en la agregación y se notificarán en términos de equivalente delta.

«LOTS»: si la cantidad de posiciones se expresa en lotes

o

{ALPHANUM-25}: descripción de las unidades utilizadas si la cantidad de posiciones se expresa en unidades del subyacente

Campo que debe cumplimentarse indicando la cantidad correspondiente al incremento o a la disminución de la posición con respecto al anterior viernes.

En caso de disminución de la posición, el número se expresará como cifra negativa precedida del signo «–» (menos).

Campo que debe cumplimentarse con el número de personas que mantienen una posición en esa categoría.

Si el número de personas que mantienen una posición en esa categoría es inferior al especificado en el acto delegado de la Comisión adoptado con arreglo al artículo 58, apartado 6, de la MiFID II (4) , el campo se cumplimentará con un «.» (punto).

{INTEGER-7}

o

{ALPHANUM-1} si el campo debe cumplimentarse con «.» (punto).

Campo numérico que puede contener valores positivos y negativos:

—-debe utilizarse como separador decimal el signo «.» (punto);

—-los números negativos van precedidos del signo «–» (menos).

Si procede, los valores deben indicarse redondeados y no truncados.

Las fechas deben indicarse en el formato siguiente:

AAAA-MM-DD

—-Fecha y hora según el formato siguiente:

AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

—-«AAAA» corresponde al año;

—-«MM» al mes;

—-«DD» al día;

—-«T» significa que debe utilizarse la letra «T»

—-«hh» corresponde a la hora;

—-«mm» a los minutos;

—-«ss.dddddd» a los segundos y las fracciones de segundo;

—-Z corresponde a la hora UTC.

Las fechas y horas deben indicarse en UTC.

Indicación de si el informe es nuevo o si se anula o modifica un informe presentado anteriormente.

En caso de que se anule o modifique un informe presentado anteriormente, debe enviarse un informe que contenga todos los datos del informe original y emplee el número de referencia de este, y el “estado del informe” se señalará como “CANC”.

Para las modificaciones, debe enviarse un nuevo informe que contenga todos los datos del informe original y emplee el número de referencia de este, con todas las modificaciones de datos necesarias, y el “estado del informe” se señalará como “AMND”.

“NEWT” = Nuevo

“CANC” — Anulación

“AMND” – Modificación

{LEI}

o

{NATIONAL_ID} para personas físicas

{LEI}

o

{NATIONAL_ID} para personas físicas

{LEI}

o

{NATIONAL_ID} para personas físicas

“TRUE” — el titular de la posición es un organismo de inversión colectiva que toma decisiones de inversión independientes

“FALSE” — el titular de la posición no es un organismo de inversión colectiva que tome decisiones de inversión independientes

Utilícese el código MIC “XXXX” para posiciones mantenidas fuera de un centro de negociación en contratos extrabursátiles económicamente equivalentes.

Utilícese el código MIC “XOFF” para los derivados o los derechos de emisión cotizados negociados fuera de la bolsa.

“OPTN” — Opciones, incluidas las opciones negociables por separado de los tipos FUTR u OTHR, excluidos los productos en los que la opcionalidad sea solo un elemento implícito

“FUTR” — contratos de futuros

“EMIS” — Derechos de emisión y derivados de estos

“OTHR” — Cualquier otro tipo de contrato

“SPOT” — Próximo vencimiento, incluidas todas las posiciones de los tipos EMIS

“OTHR” — Resto de vencimientos

Campo que debe cumplimentarse con la cantidad neta de posiciones mantenidas en el derivado sobre materias primas, los derechos de emisión o los derivados de estos, expresada en lotes, cuando los límites de posición se expresen en lotes, o en unidades del subyacente.

Este campo deberá cumplimentarse con un número positivo para las posiciones largas y con un número negativo para las posiciones cortas.

“LOTS” — si la cantidad se expresa en lotes

ALPHANUM-25 — descripción de las unidades utilizadas si la cantidad de posiciones se expresa en unidades del subyacente

“UNIT” — si la cantidad de posiciones se expresa en unidades

Si el tipo de posición es “OPTN” o una opción sobre “EMIS”, en este campo deberá indicarse el equivalente delta de la cantidad de posiciones que se comunican en el campo “Cantidad de posiciones”.

Este campo deberá cumplimentarse con un número positivo para las compras de opciones de compra y las ventas de opciones de venta, y con un número negativo para las compras de opciones de venta y las ventas de opciones de compra.

“TRUE” — la posición reduce riesgos

“FALSE” — la posición no reduce riesgos